PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с EIMI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 8.85%/yr vs 8.91%/yr for EIMI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 14.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции EIMI.L немного впереди с 8.91%.

XDW0.L

1 день
1.01%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
21.94%
С начала года
28.23%
1 год
37.62%
3 года*
16.43%
5 лет*
20.71%
10 лет*
8.85%

EIMI.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-9.18%
6 месяцев
9.56%
С начала года
14.85%
1 год
28.94%
3 года*
18.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.23%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		14.85%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%

Correlation

The correlation between XDW0.L and EIMI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.43

The correlation between XDW0.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и EIMI.L

Секторы
XDW0.L
EIMI.L

Энергетика

99.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.6%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

42.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
EIMI.L
3.3%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
EIMI.L
5.6%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

EIMI.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

EIMI.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

EIMI.L
2.8%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

EIMI.L
16.7%

Здравоохранение

XDW0.L

-

EIMI.L
3.3%

Промышленность

XDW0.L

-

EIMI.L
8.0%

Недвижимость

XDW0.L

-

EIMI.L
1.5%

Технологии

XDW0.L

-

EIMI.L
42.1%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

EIMI.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.34

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.88

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.28

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.08

-0.27

XDW0.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EIMI.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и EIMI.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-38.73%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-12.66%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-17.44%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-33.67%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-38.73%

-24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-10.66%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-13.92%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.07%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и EIMI.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.04%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.54%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

19.59%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

21.58%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

18.85%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

19.23%

+6.88%

Сравнение комиссий XDW0.L и EIMI.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и EIMI.L

Ни XDW0.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and EIMI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор