Сравнение XDW0.DE с TTE.L
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while TTE.L (TotalEnergies SE) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 12.07%/yr for TTE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и TTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.DE показывает доходность 32.75%, а TTE.L немного ниже – 32.20%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям TTE.L по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.07% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
TTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 41.32%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и TTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
TTE.L TotalEnergies SE | 32.20% | 14.53% | -9.91% | 10.27% | 42.59% | 35.62% | -22.25% | 10.04% | 5.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and TTE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XDW0.DE and TTE.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. TTE.L — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
TTE.L
Сравнение XDW0.DE c TTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и TotalEnergies SE (TTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | TTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.55 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 9.29 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.16 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.39 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и TTE.L
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, примерно равная максимальной просадке TTE.L в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и TTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -59.25% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -13.74% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -26.69% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -31.45% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -59.25% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -11.96% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -13.95% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.27% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и TTE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE.L) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | TTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 12.87% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 35.36% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 42.06% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 50.36% | -26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 41.82% | -15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и TTE.L
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.L TotalEnergies SE | 4.59% | 7.30% | 5.75% | 4.61% | 6.20% | 5.90% | 7.58% | 3.95% | 5.42% | 5.33% | 5.03% | 5.87% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and TTE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и TTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор