PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 11.20%/yr for SPYN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям SPYN.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.20% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and SPYN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between XDW0.DE and SPYN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.44

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.94

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.57

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, примерно равная максимальной просадке SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-58.67%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-11.89%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-26.54%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.54%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-58.67%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.51%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-11.42%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и SPYN.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеют волатильность 6.96% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.11%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

19.17%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

22.25%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.69%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

26.06%

-0.04%

Сравнение комиссий XDW0.DE и SPYN.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и SPYN.DE

Ни XDW0.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and SPYN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор