PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.DE returned 14.54%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.10%
6 месяцев
30.99%
1 год
36.74%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.61%
10 лет*
9.16%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
10.91%
С начала года
98.10%
6 месяцев
104.45%
1 год
185.19%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.10%2.24%7.48%0.19%53.95%17.33%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and SEC0.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between XDW0.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
5.89

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.86

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.75

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

14.81

-12.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

52.61

-44.38

XDW0.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-39.35%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.90%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-39.35%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-2.85%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-11.84%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.64%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.78%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

13.13%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

25.14%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

32.42%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

29.94%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

29.94%

-3.39%

Сравнение комиссий XDW0.DE и SEC0.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и SEC0.DE

Ни XDW0.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

XDW0.DE is categorized as Energy Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор