PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 20.33%/yr vs 2.29%/yr for QCLN.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%30.78%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and QCLN.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between XDW0.DE and QCLN.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.20

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.76

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.93

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

24.33

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.20

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.44

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-69.59%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.04%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-56.68%

+32.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-69.59%

+45.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-20.21%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-39.08%

+25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

14.59%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

24.80%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

34.84%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

36.29%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

36.76%

-10.74%

Сравнение комиссий XDW0.DE и QCLN.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и QCLN.DE

Ни XDW0.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and QCLN.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор