PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с JMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с JMLP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 21.45%/yr vs 20.86%/yr for JMLP.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и JMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.90%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 34.65%.

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%

JMLP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
7.34%
6 месяцев
30.27%
С начала года
34.65%
1 год
37.75%
3 года*
24.73%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и JMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%3.02%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		34.65%-5.93%40.86%9.97%28.08%44.11%1.59%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and JMLP.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between XDW0.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC

Доходность на риск

XDW0.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.DEJMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.95

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.44

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

9.74

-3.27

XDW0.DE vs. JMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMLP.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и JMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и JMLP.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и JMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEJMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-22.29%

-43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-11.02%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-22.29%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-22.29%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

0.00%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-6.39%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.89%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и JMLP.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEJMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.30%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

16.10%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

19.42%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

20.39%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

21.41%

+5.19%

Сравнение комиссий XDW0.DE и JMLP.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и JMLP.DE

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.73%3.38%3.34%6.50%6.31%6.46%4.11%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.40% for JMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и JMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор