PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.


XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и G1CD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
32.75%2.24%7.48%0.18%29.78%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and G1CD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.25

The correlation between XDW0.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XDW0.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDW0.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.85

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

27.83

-17.91

XDW0.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDW0.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.90

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, примерно равная максимальной просадке G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и G1CD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-64.00%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.60%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-52.73%

+29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-16.50%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-35.01%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.00%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и G1CD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.16%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

14.33%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

21.33%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

25.12%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.12%

+0.90%

Сравнение комиссий XDW0.DE и G1CD.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и G1CD.DE

XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XDW0.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор