Сравнение XDW0.DE с ENI.MI
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и ENI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.61% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and ENI.MI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between XDW0.DE and ENI.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
ENI.MI
Сравнение XDW0.DE c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.15 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 24.16 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и ENI.MI
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -59.75% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.58% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -23.53% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -26.26% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -59.75% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.63% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -16.90% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.20% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и ENI.MI
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI) имеют волатильность 6.78% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.00% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 20.94% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 23.18% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 23.60% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 26.35% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и ENI.MI
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and ENI.MI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор