Сравнение XDUK.L с FTEU.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 11.77%/yr for FTEU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и FTEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.78%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
FTEU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUK.L и FTEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 12.75% | 46.50% | 4.57% | 10.67% | -9.18% | 12.84% | 1.98% | 15.97% | -14.85% | 24.15% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and FTEU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between XDUK.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
FTEU.L
Сравнение XDUK.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | FTEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.23 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 11.93 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и FTEU.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и FTEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -35.87% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.50% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -13.83% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -24.32% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.15% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.50% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.84% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и FTEU.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 4.04%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | FTEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.05% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 13.09% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 15.67% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 17.71% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.31% | -3.20% |
Сравнение комиссий XDUK.L и FTEU.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и FTEU.L
Ни XDUK.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and FTEU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.80% for FTEU.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и FTEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор