Сравнение XDUH.TO с XHC.TO
XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUH.TO returned 6.62%/yr vs 4.12%/yr for XHC.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUH.TO charges 0.16%/yr vs 0.66%/yr for XHC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDUH.TO и XHC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUH.TO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -2.97%.
XDUH.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
XHC.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам XDUH.TO и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 9.67% | 8.02% | 9.45% | 5.57% | -6.32% | 22.54% | -2.08% | 21.38% | -6.70% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | -2.97% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.56% | 21.32% | 8.71% | 22.47% | -1.32% |
Correlation
The correlation between XDUH.TO and XHC.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between XDUH.TO and XHC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDUH.TO и XHC.TO
Секторы
XDUH.TO
XHC.TO
Здравоохранение
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Здравоохранение
XDUH.TO
XHC.TO
Технологии
XDUH.TO
XHC.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDUH.TO
XHC.TO
Промышленность
XDUH.TO
XHC.TO
-
Энергетика
XDUH.TO
XHC.TO
-
Финансовые услуги
XDUH.TO
XHC.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDUH.TO
XHC.TO
-
Коммунальные услуги
XDUH.TO
XHC.TO
-
Коммуникационные услуги
XDUH.TO
XHC.TO
-
Сырьевые материалы
XDUH.TO
XHC.TO
-
Недвижимость
XDUH.TO
-
XHC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUH.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
XDUH.TO
XHC.TO
Сравнение XDUH.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUH.TO | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.95 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 2.31 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUH.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.70 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XDUH.TO и XHC.TO
Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и XHC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUH.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.91% | -27.28% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -10.79% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.37% | -18.81% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -18.81% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.19% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.85% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.41% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUH.TO и XHC.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.99%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUH.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.49% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.60% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 14.61% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.93% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.77% | +0.78% |
Сравнение комиссий XDUH.TO и XHC.TO
XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUH.TO и XHC.TO
Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XHC.TO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.41% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.56% | 2.62% | 2.31% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.93% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.79% | 0.96% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XDUH.TO and XHC.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.
XDUH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XHC.TO is Health & Biotech Equities. XDUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.16% for XDUH.TO and 0.66% for XHC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDUH.TO и XHC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор