Сравнение XDUH.TO с FCUV.TO
XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - XDUH.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while FCUV.TO tracks the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUH.TO returned 6.62%/yr vs 21.83%/yr for FCUV.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XDUH.TO charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDUH.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUH.TO показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 14.86%.
XDUH.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUH.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 9.67% | 8.02% | 9.45% | 5.57% | -6.32% | 22.54% | 6.31% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
Correlation
The correlation between XDUH.TO and FCUV.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between XDUH.TO and FCUV.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDUH.TO и FCUV.TO
Секторы
XDUH.TO
FCUV.TO
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Энергетика
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
-
Здравоохранение
XDUH.TO
FCUV.TO
Технологии
XDUH.TO
FCUV.TO
Потребительский защитный сектор
XDUH.TO
FCUV.TO
-
Промышленность
XDUH.TO
FCUV.TO
Энергетика
XDUH.TO
FCUV.TO
-
Финансовые услуги
XDUH.TO
FCUV.TO
Потребительский циклический сектор
XDUH.TO
FCUV.TO
Коммунальные услуги
XDUH.TO
FCUV.TO
Коммуникационные услуги
XDUH.TO
FCUV.TO
Сырьевые материалы
XDUH.TO
FCUV.TO
Недвижимость
XDUH.TO
-
FCUV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUH.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
XDUH.TO
FCUV.TO
Сравнение XDUH.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUH.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.28 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 18.64 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUH.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.45 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.54 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDUH.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка XDUH.TO за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUH.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUH.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.91% | -16.47% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.70% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.37% | -16.47% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -16.47% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.41% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.52% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUH.TO и FCUV.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XDUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUH.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.31% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.95% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 14.11% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.14% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.72% | +1.83% |
Сравнение комиссий XDUH.TO и FCUV.TO
XDUH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUH.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность XDUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FCUV.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.41% | 2.61% | 2.49% | 2.35% | 2.56% | 2.62% | 2.31% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
XDUH.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for FCUV.TO.
XDUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for XDUH.TO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDUH.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор