Сравнение XDSR.TO с DRMD.TO
XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. XDSR.TO is passively managed, while DRMD.TO is actively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.35%/yr vs 11.25%/yr for DRMD.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDSR.TO и DRMD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSR.TO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у DRMD.TO с доходностью 11.91%.
XDSR.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
DRMD.TO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDSR.TO и DRMD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 14.47% | 16.99% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.06% | 23.07% |
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 11.91% | 27.57% | 11.54% | 13.94% | -8.20% | 9.85% | 20.29% |
Correlation
The correlation between XDSR.TO and DRMD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, XDSR.TO and DRMD.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSR.TO vs. DRMD.TO — Ранг доходности на риск
XDSR.TO
DRMD.TO
Сравнение XDSR.TO c DRMD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDSR.TO | DRMD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.15 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDSR.TO и DRMD.TO
Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки DRMD.TO в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и DRMD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSR.TO | DRMD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -23.39% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.65% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -14.40% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -23.39% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.75% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.02% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSR.TO и DRMD.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSR.TO | DRMD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.23% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.25% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 13.63% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.87% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.87% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSR.TO и DRMD.TO
Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 0.00% | 0.00% | 12.27% | 1.86% | 2.45% | 2.04% | 1.64% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.71% | 1.83% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
XDSR.TO and DRMD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и DRMD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор