PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDRE.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDRE.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past year, XDRE.DE returned 9.60% vs 6.45% for CSYZ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDRE.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDRE.DE показывает доходность 7.27%, а CSYZ.DE немного выше – 7.36%.

XDRE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.71%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.49%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.96%
1 год
6.45%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDRE.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)20252024
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		7.27%-2.46%-3.63%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%-3.52%

Correlation

The correlation between XDRE.DE and CSYZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between XDRE.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с XDRE.DE:
XDRE.DE с DBX4.DEXDRE.DE с XNGI.DEXDRE.DE с AIUT.DEXDRE.DE с FTGT.DEXDRE.DE с EEPG.DEXDRE.DE с H4ZL.DEXDRE.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

XDRE.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDRE.DE
Ранг доходности на риск XDRE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDRE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDRE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDRE.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDRE.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.57

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.87

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.28

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDRE.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDRE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDRE.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDRE.DECSYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.26

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XDRE.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка XDRE.DE за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDRE.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDRE.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-31.21%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.07%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-15.10%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-13.84%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.82%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XDRE.DE и CSYZ.DE

Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDRE.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.54%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.29%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.03%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

15.22%

-1.21%

Сравнение комиссий XDRE.DE и CSYZ.DE

XDRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSYZ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDRE.DE и CSYZ.DE

XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%
XDRE.DE
Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDRE.DE and CSYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CSYZ.DE.

XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: Xtrackers and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.18% for XDRE.DE and 0.25% for CSYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDRE.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор