Сравнение XDPP.L с XXTW.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XDPP.L returned 29.05% vs 51.91% for XXTW.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPP.L показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPP.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 6.95% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and XXTW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XDPP.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
XXTW.L
Сравнение XDPP.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.14 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 8.22 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.52 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и XXTW.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -28.44% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.79% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.31% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.02% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.43% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.76% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 14.37% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 19.30% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 21.48% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 21.48% | -7.59% |
Сравнение комиссий XDPP.L и XXTW.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и XXTW.L
Ни XDPP.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPP.L and XXTW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XDPP.L is categorized as S&P 500, while XXTW.L is Technology Equities. XDPP.L tracks S&P 500 Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор