Сравнение XDPP.L с SPEP.L
XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - XDPP.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPP.L returned 19.03%/yr vs 18.76%/yr for SPEP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDPP.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности XDPP.L и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPP.L торгуется в GBP, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDPP.L показывает доходность 10.57%, а SPEP.L немного ниже – 10.28%.
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPP.L и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.28% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | 2.51% |
Correlation
The correlation between XDPP.L and SPEP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XDPP.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPP.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
XDPP.L
SPEP.L
Сравнение XDPP.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDPP.L | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.15 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 1.79 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDPP.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.74 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.60 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XDPP.L и SPEP.L
Максимальная просадка XDPP.L за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPP.L и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPP.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -27.82% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -27.82% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -27.82% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -15.76% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -7.47% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 17.93% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPP.L и SPEP.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что XDPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPP.L | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.84% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.09% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 43.32% | -32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 31.49% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 30.09% | -16.20% |
Сравнение комиссий XDPP.L и SPEP.L
XDPP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPP.L и SPEP.L
Ни XDPP.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XDPP.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
XDPP.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for XDPP.L and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для XDPP.L и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор