PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDPG.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPG.L с USLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged while USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPG.L returned 13.60%/yr vs 8.39%/yr for USLV.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for USLV.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPG.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDPG.L торгуется в GBp, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции XDPG.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 13.60% против 8.39% соответственно.

XDPG.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.16%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.26%
1 год
26.73%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.60%

USLV.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.11%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.27%
3 года*
4.40%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPG.L и USLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.91%16.95%24.90%24.82%-20.73%28.87%15.23%27.55%-7.58%19.91%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		1.11%-2.67%15.49%-6.05%6.92%26.04%-5.76%22.99%4.45%6.15%

Correlation

The correlation between XDPG.L and USLV.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.37

The correlation between XDPG.L and USLV.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDPG.L и USLV.L

Секторы
XDPG.L
USLV.L

Технологии

35.6%
4.6%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.4%
26.8%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

XDPG.L
35.6%
USLV.L
4.6%

Финансовые услуги

XDPG.L
11.8%
USLV.L
16.6%

Коммуникационные услуги

XDPG.L
11.2%
USLV.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

XDPG.L
10.1%
USLV.L
5.7%

Здравоохранение

XDPG.L
8.5%
USLV.L
6.8%

Промышленность

XDPG.L
8.3%
USLV.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XDPG.L
4.9%
USLV.L
10.8%

Энергетика

XDPG.L
3.5%
USLV.L
0.9%

Коммунальные услуги

XDPG.L
2.4%
USLV.L
26.8%

Недвижимость

XDPG.L
1.9%
USLV.L
14.8%

Сырьевые материалы

XDPG.L
1.8%
USLV.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.L
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с SCHX

Доходность на риск

XDPG.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPG.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDPG.LUSLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.12

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.25

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.16

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

0.40

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDPG.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPG.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPG.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDPG.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.12

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XDPG.L и USLV.L

Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и USLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPG.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-27.37%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.96%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-10.71%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-14.56%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-27.37%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.23%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.16%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPG.L и USLV.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPG.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.76%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.01%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

10.34%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.11%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

14.00%

+2.60%

Сравнение комиссий XDPG.L и USLV.L

XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPG.L и USLV.L

Ни XDPG.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPG.L and USLV.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.35% for USLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и USLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор