Сравнение XDPG.L с SPXE.L
XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPG.L returned 11.48%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDPG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDPG.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDPG.L показывает доходность 8.53%, а SPXE.L немного выше – 8.63%.
XDPG.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 13.16%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 8.53% | 16.95% | 24.90% | 24.82% | -20.73% | 28.87% | 32.07% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between XDPG.L and SPXE.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XDPG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
XDPG.L
SPXE.L
Сравнение XDPG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.21 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 11.49 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPG.L и SPXE.L
Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -21.81% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.78% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -21.81% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -21.81% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.89% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.35% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPG.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.26% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.35% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.18% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.66% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.23% | -1.68% |
Сравнение комиссий XDPG.L и SPXE.L
И XDPG.L, и SPXE.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPG.L и SPXE.L
Ни XDPG.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDPG.L and SPXE.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L and SPXE.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор