PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDPG.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPG.L с SPLW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) and SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged while SPLW.L tracks the S&P 500 Low Vol NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPG.L returned 21.39%/yr vs 4.57%/yr for SPLW.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XDPG.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPLW.L.

Доходность

Сравнение доходности XDPG.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDPG.L торгуется в GBp, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDPG.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 1.36%.

XDPG.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.16%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.26%
1 год
26.73%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.60%

SPLW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.22%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPG.L и SPLW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDPG.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged		9.91%16.95%24.90%24.82%-20.73%9.30%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		1.36%-2.66%15.44%-5.47%7.10%13.08%

Correlation

The correlation between XDPG.L and SPLW.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.27

The correlation between XDPG.L and SPLW.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDPG.L и SPLW.L

Секторы
XDPG.L
SPLW.L

Технологии

35.6%
4.6%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.4%
26.8%

Недвижимость

1.9%
14.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

XDPG.L
35.6%
SPLW.L
4.6%

Финансовые услуги

XDPG.L
11.8%
SPLW.L
16.6%

Коммуникационные услуги

XDPG.L
11.2%
SPLW.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

XDPG.L
10.1%
SPLW.L
5.7%

Здравоохранение

XDPG.L
8.5%
SPLW.L
6.8%

Промышленность

XDPG.L
8.3%
SPLW.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XDPG.L
4.9%
SPLW.L
10.8%

Энергетика

XDPG.L
3.5%
SPLW.L
0.9%

Коммунальные услуги

XDPG.L
2.4%
SPLW.L
26.8%

Недвижимость

XDPG.L
1.9%
SPLW.L
14.8%

Сырьевые материалы

XDPG.L
1.8%
SPLW.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDPG.L:
XDPG.L с UC13.LXDPG.L с IUES.LXDPG.L с LSPU.LXDPG.L с XSTC.LXDPG.L с PQVM.LXDPG.L с LGUG.LXDPG.L с EXUS.L
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с CSPX.LSPLW.L с BNDSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSP1.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с VOOSPLW.L с IISU.L

Доходность на риск

XDPG.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPG.L
Ранг доходности на риск XDPG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPG.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDPG.LSPLW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.12

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.25

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.18

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

0.44

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDPG.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPG.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPG.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDPG.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.12

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XDPG.L и SPLW.L

Максимальная просадка XDPG.L за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPG.L и SPLW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPG.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-14.28%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.56%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-10.82%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.07%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.84%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.03%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPG.L и SPLW.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPG.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.98%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.70%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.19%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.99%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.99%

+3.61%

Сравнение комиссий XDPG.L и SPLW.L

XDPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPG.L и SPLW.L

Ни XDPG.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPG.L and SPLW.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.

XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged, while SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDPG.L and 0.25% for SPLW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPG.L и SPLW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор