PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPE.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPE.DE с P500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while P500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDPE.DE returned 12.00%/yr vs 14.54%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPE.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции XDPE.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.54% соответственно.

XDPE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.25%
1 год
16.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.00%

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPE.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDPE.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.08%22.74%23.31%-21.95%28.44%15.08%27.18%-8.63%18.89%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-14.02%41.17%6.99%34.95%-1.01%6.74%

Correlation

The correlation between XDPE.DE and P500.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between XDPE.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDPE.DE:
XDPE.DE с IS31.DEXDPE.DE с SPYL.DEXDPE.DE с QDVE.DEXDPE.DE с EXUS.DEXDPE.DE с QVMP.DEXDPE.DE с S5SD.DEXDPE.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

XDPE.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPE.DE
Ранг доходности на риск XDPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPE.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPE.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.85

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.04

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

10.75

-2.97

XDPE.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPE.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPE.DE и P500.DE

Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPE.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.85%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.10%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-23.39%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-23.39%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-33.85%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.36%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.84%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPE.DE и P500.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеют волатильность 2.97% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPE.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.91%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.87%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.22%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.07%

+0.22%

Сравнение комиссий XDPE.DE и P500.DE

XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPE.DE и P500.DE

Ни XDPE.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPE.DE and P500.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.

XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while P500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор