PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDPE.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDPE.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDPE.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - XDPE.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPE.DE returned 9.98%/yr vs 14.30%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDPE.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDPE.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDPE.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 12.74%.

XDPE.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
7.25%
1 год
16.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.00%

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.55%
С начала года
12.74%
1 год
25.22%
3 года*
18.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDPE.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDPE.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.08%22.74%23.31%-21.95%28.44%17.94%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.74%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%7.99%

Correlation

The correlation between XDPE.DE and 4UBQ.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between XDPE.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XDPE.DE:
XDPE.DE с IS31.DEXDPE.DE с SPYL.DEXDPE.DE с QDVE.DEXDPE.DE с EXUS.DEXDPE.DE с QVMP.DEXDPE.DE с S5SD.DEXDPE.DE с SPQH.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

XDPE.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDPE.DE
Ранг доходности на риск XDPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPE.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDPE.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDPE.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.21

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.08

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.66

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

14.00

-6.23

XDPE.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDPE.DE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDPE.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDPE.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка XDPE.DE за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPE.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDPE.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-23.35%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.93%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-23.35%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-23.35%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.42%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.93%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDPE.DE и 4UBQ.DE

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDPE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что XDPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDPE.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.97%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.67%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.31%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.42%

+0.87%

Сравнение комиссий XDPE.DE и 4UBQ.DE

XDPE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDPE.DE и 4UBQ.DE

Ни XDPE.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDPE.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XDPE.DE.

XDPE.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XDPE.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDPE.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор