Сравнение XDPD.DE с XNAS.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 16.10%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 24.86% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.93% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and XNAS.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between XDPD.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
XNAS.DE
Сравнение XDPD.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.91 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 8.31 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -31.25% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.00% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -26.72% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -31.25% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.52% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.71% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.49% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и XNAS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) составляет 3.00%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.65% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 12.50% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 17.15% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 20.10% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.92% | -2.26% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и XNAS.DE
И XDPD.DE, и XNAS.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE and XNAS.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
XDPD.DE is categorized as S&P 500, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор