Сравнение XDPD.DE с XDWH.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDPD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDPD.DE returned 9.97%/yr vs 5.45%/yr for XDWH.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью 5.55%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 5.55% | 2.20% | 7.45% | 0.04% | 0.11% | 30.30% | 2.70% | 27.21% | -5.21% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and XDWH.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XDPD.DE and XDWH.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
XDWH.DE
Сравнение XDPD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.10 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 5.39 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -40.65% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.82% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -21.11% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -21.11% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.89% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.33% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.83% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) составляет 3.00%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.99% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 10.40% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 14.26% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.58% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.65% | +2.01% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и XDWH.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XDPD.DE is categorized as S&P 500, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор