Сравнение XDPD.DE с SPYL.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPYL.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XDPD.DE returned 17.00% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 13.48% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 13.19% | 4.71% | 32.33% | 8.23% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and SPYL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between XDPD.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
SPYL.DE
Сравнение XDPD.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.25 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 11.42 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -23.27% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.13% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.14% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.26% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.02% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и SPYL.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.75% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.97% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.85% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.91% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.91% | +2.75% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и SPYL.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.
XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор