Сравнение XDNY.DE с XSX6.DE
XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDNY.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select ESG Screened, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNY.DE returned 8.63%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDNY.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции XDNY.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.14% соответственно.
XDNY.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.63%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XDNY.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.90% | 11.68% | 12.72% | 16.12% | -12.80% | 9.09% | 4.75% | 22.34% | -10.65% | 9.65% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XDNY.DE and XSX6.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between XDNY.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNY.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XDNY.DE
XSX6.DE
Сравнение XDNY.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDNY.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.73 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.55 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDNY.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XDNY.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNY.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -36.05% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.46% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -16.37% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -20.84% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -36.05% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.56% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.27% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.50% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNY.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XDNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNY.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.26% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 10.73% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 12.95% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.44% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.61% | +0.93% |
Сравнение комиссий XDNY.DE и XSX6.DE
XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNY.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.42% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDNY.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XDNY.DE is categorized as Japan Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор