PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDNE.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNE.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDNE.DE (Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - XDNE.DE tracks the MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged) while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDNE.DE returned 18.26%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDNE.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNE.DE показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 14.07%.

XDNE.DE

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
9.10%
С начала года
16.11%
1 год
41.96%
3 года*
23.75%
5 лет*
18.26%
10 лет*
13.40%

JSRI.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.54%
С начала года
14.07%
1 год
22.07%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNE.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		16.11%25.99%21.86%32.65%-6.33%11.20%6.98%17.57%-13.34%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		14.07%3.78%1.17%8.14%-16.21%6.00%9.70%26.13%-8.20%

Correlation

The correlation between XDNE.DE and JSRI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between XDNE.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с XDNE.DE:
XDNE.DE с XMME.DEXDNE.DE с LYY4.DEXDNE.DE с XMK9.DEXDNE.DE с ASRY.DEXDNE.DE с ZPDW.DEXDNE.DE с TTPX.DEXDNE.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

XDNE.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNE.DE
Ранг доходности на риск XDNE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNE.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDNE.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.23

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.84

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.11

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

6.37

+7.60

XDNE.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JSRI.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNE.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDNE.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка XDNE.DE за все время составила -35.20%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNE.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNE.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.20%

-26.30%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.39%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.39%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-24.07%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.59%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.89%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.46%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNE.DE и JSRI.DE

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XDNE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XDNE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNE.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.15%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

14.28%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.06%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.86%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.74%

+1.75%

Сравнение комиссий XDNE.DE и JSRI.DE

И XDNE.DE, и JSRI.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNE.DE и JSRI.DE

XDNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.29%1.91%1.85%2.21%2.87%1.70%2.06%2.03%
XDNE.DE
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDNE.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNE.DE and JSRI.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDNE.DE tracks MSCI Japan Select Screened Index (EUR Hedged), while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNE.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор