Сравнение XDN0.DE с MIVA.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDN0.DE returned 8.74%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции XDN0.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.51% соответственно.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 25.04% | -7.71% | 10.71% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and MIVA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between XDN0.DE and MIVA.DE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
MIVA.DE
Сравнение XDN0.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.96 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -30.57% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -6.94% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -11.02% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -19.69% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -30.57% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.21% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -5.64% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.67% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и MIVA.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.14% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 7.19% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 8.76% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 10.96% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 12.34% | +4.74% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и MIVA.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.DE.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор