Сравнение XDN0.DE с H4ZA.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDN0.DE returned 8.74%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции XDN0.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.80% соответственно.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 25.04% | -7.71% | 10.71% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and H4ZA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between XDN0.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
H4ZA.DE
Сравнение XDN0.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.85 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -38.41% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.97% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -16.40% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -23.26% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -38.41% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.50% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.84% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.24% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) составляет 4.36%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.95% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.99% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.99% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.50% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.17% | -1.09% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и H4ZA.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и H4ZA.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.DE.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор