Сравнение XDJP.L с XSTR.L
XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XDJP.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.14%/yr vs 1.76%/yr for XSTR.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции XSTR.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 1.76% соответственно.
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам XDJP.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.10% |
Correlation
The correlation between XDJP.L and XSTR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
XDJP.L
XSTR.L
Сравнение XDJP.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 4.04 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 32.32 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.87 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 3.58 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.10 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и XSTR.L
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, примерно равная максимальной просадке XSTR.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -23.56% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -0.97% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.82% | -0.97% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -0.97% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -1.60% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -7.85% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -20.17% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 0.12% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и XSTR.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 0.13% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 2.02% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 2.09% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 1.02% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 0.99% | +16.64% |
Сравнение комиссий XDJP.L и XSTR.L
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и XSTR.L
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XSTR.L в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.L and XSTR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSTR.L.
XDJP.L is categorized as Japan Equities, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор