PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.14%/yr vs 9.95%/yr for S400.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.95% соответственно.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-3.53%14.73%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%

Correlation

The correlation between XDJP.L and S400.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between XDJP.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDJP.L и S400.L

Секторы
XDJP.L
S400.L

Технологии

31.9%
19.6%

Промышленность

19.4%
27.6%

Потребительский циклический сектор

16.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
6.7%

Здравоохранение

6.7%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.6%

Финансовые услуги

3.1%
13.9%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Энергетика

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.5%

Технологии

XDJP.L
31.9%
S400.L
19.6%

Промышленность

XDJP.L
19.4%
S400.L
27.6%

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
S400.L
6.3%

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
S400.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
S400.L
4.6%

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
S400.L
13.9%

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
S400.L
2.4%

Энергетика

XDJP.L
0.3%
S400.L
1.2%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
S400.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

XDJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.83

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.60

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.03

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

9.75

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа S400.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.83

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и S400.L

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-24.69%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.45%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-12.83%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-19.34%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-24.69%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.43%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.13%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.25%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и S400.L

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.99%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

14.23%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

17.33%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.38%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.80%

+1.83%

Сравнение комиссий XDJP.L и S400.L

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и S400.L

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как S400.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and S400.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор