Сравнение XDJP.DE с PRAJ.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 12.43%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и PRAJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
PRAJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и PRAJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 13.80% |
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 15.60% | 12.84% | 13.73% | 16.27% | -11.68% | 10.20% | 4.34% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and PRAJ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between XDJP.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
PRAJ.DE
Сравнение XDJP.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | PRAJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.97 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 9.64 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.57 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и PRAJ.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и PRAJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -29.64% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.73% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -16.80% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -18.65% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.27% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.07% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.01% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и PRAJ.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | PRAJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.41% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 14.72% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 18.48% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.53% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.88% | -0.12% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и PRAJ.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и PRAJ.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAJ.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.DE.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.05% for PRAJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и PRAJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор