Сравнение XDJP.DE с EUNN.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 9.05%/yr for EUNN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и EUNN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции EUNN.DE по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.05% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
EUNN.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и EUNN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.53% | 13.46% | 12.90% | 15.16% | -11.47% | 9.25% | 4.10% | 22.24% | -10.32% | 10.42% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and EUNN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between XDJP.DE and EUNN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
EUNN.DE
Сравнение XDJP.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | EUNN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.14 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 10.51 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.67 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и EUNN.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и EUNN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -28.55% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.58% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -15.81% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -19.41% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -28.55% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.27% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.86% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и EUNN.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | EUNN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.16% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 14.53% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 17.97% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.04% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.08% | +1.68% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и EUNN.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и EUNN.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and EUNN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for EUNN.DE.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.12% for EUNN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и EUNN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор