Сравнение XDJP.DE с EDMJ.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJP.DE returned 12.43%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и EDMJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и EDMJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 10.69% |
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and EDMJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between XDJP.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
EDMJ.DE
Сравнение XDJP.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | EDMJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.92 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 9.83 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и EDMJ.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и EDMJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -27.95% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -10.59% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -16.82% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -19.81% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.37% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.13% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.15% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и EDMJ.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.60% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 15.23% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 19.21% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.61% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.52% | +0.24% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и EDMJ.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EDMJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и EDMJ.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EDMJ.DE.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.15% for EDMJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и EDMJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор