PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJE.DE с SC0I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJE.DE с SC0I.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged) while SC0I.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJE.DE returned 21.52%/yr vs 9.37%/yr for SC0I.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDJE.DE и SC0I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJE.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у SC0I.DE с доходностью 14.80%.

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJE.DE и SC0I.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-6.81%

Correlation

The correlation between XDJE.DE and SC0I.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between XDJE.DE and SC0I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE
Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

XDJE.DE vs. SC0I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJE.DE c SC0I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJE.DESC0I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.61

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.37

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.87

+5.32

XDJE.DE vs. SC0I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SC0I.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJE.DE и SC0I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJE.DE и SC0I.DE

Максимальная просадка XDJE.DE за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки SC0I.DE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJE.DE и SC0I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJE.DESC0I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-41.87%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-10.24%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-16.83%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.11%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-7.18%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-13.49%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJE.DE и SC0I.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что XDJE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJE.DESC0I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.75%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

16.47%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

19.87%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

16.92%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

17.35%

+4.72%

Сравнение комиссий XDJE.DE и SC0I.DE

И XDJE.DE, и SC0I.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJE.DE и SC0I.DE

Дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJE.DE and SC0I.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJE.DE and SC0I.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged), while SC0I.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJE.DE и SC0I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор