Сравнение XDJE.DE с JNHD.DE
XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged) while JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJE.DE returned 21.52%/yr vs 18.86%/yr for JNHD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDJE.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for JNHD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJE.DE и JNHD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJE.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у JNHD.DE с доходностью 17.02%.
XDJE.DE
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 29.05%
- 1 год
- 64.75%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- —
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDJE.DE и JNHD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 29.05% | 30.93% | 23.55% | 35.26% | -9.02% | 5.24% | 17.34% |
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
Correlation
The correlation between XDJE.DE and JNHD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between XDJE.DE and JNHD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJE.DE vs. JNHD.DE — Ранг доходности на риск
XDJE.DE
JNHD.DE
Сравнение XDJE.DE c JNHD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDJE.DE | JNHD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.57 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 14.93 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDJE.DE и JNHD.DE
Максимальная просадка XDJE.DE за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки JNHD.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJE.DE и JNHD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJE.DE | JNHD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -21.83% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -9.62% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -21.83% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.83% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.33% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.16% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.95% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJE.DE и JNHD.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что XDJE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNHD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJE.DE | JNHD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.92% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 16.49% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 20.97% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.88% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.41% | +3.66% |
Сравнение комиссий XDJE.DE и JNHD.DE
XDJE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JNHD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJE.DE и JNHD.DE
Дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JNHD.DE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% |
XDJE.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.85% | 1.11% | 1.21% | 1.32% | 2.27% | 1.08% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDJE.DE and JNHD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.
XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged), while JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for XDJE.DE and 0.20% for JNHD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJE.DE и JNHD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор