PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDJE.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJE.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged) while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDJE.DE returned 21.52%/yr vs 9.08%/yr for IQQJ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDJE.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDJE.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDJE.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 13.77%.

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—

IQQJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.77%
1 год
30.89%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJE.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		13.77%12.73%13.56%15.99%-12.77%9.56%4.73%21.89%-6.87%

Correlation

The correlation between XDJE.DE and IQQJ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between XDJE.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с XMK9.DE

Доходность на риск

XDJE.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJE.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDJE.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.56

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.27

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.03

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.67

+5.53

XDJE.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJE.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDJE.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка XDJE.DE за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJE.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJE.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-52.48%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-10.15%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-16.72%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.38%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-7.21%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-16.15%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.19%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJE.DE и IQQJ.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что XDJE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJE.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.72%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

16.29%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

19.83%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

16.84%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

16.45%

+5.62%

Сравнение комиссий XDJE.DE и IQQJ.DE

XDJE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJE.DE и IQQJ.DE

Дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IQQJ.DE в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		0.83%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDJE.DE and IQQJ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged), while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XDJE.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJE.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор