Сравнение XDIV.TO с XFN.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 17.21%/yr vs 18.22%/yr for XFN.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у XFN.TO с доходностью 17.97%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
XFN.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 17.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 11.13% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and XFN.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between XDIV.TO and XFN.TO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и XFN.TO
Секторы
XDIV.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
XFN.TO
Энергетика
XDIV.TO
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
XDIV.TO
XFN.TO
-
Технологии
XDIV.TO
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
XFN.TO
-
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
XDIV.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
XDIV.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
XDIV.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
XFN.TO
Сравнение XDIV.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.70 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 6.20 | +11.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.35 | 25.03 | +34.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и XFN.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -55.53% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -7.80% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -12.37% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -21.90% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.95% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.93% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и XFN.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) составляет 2.47%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.08% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 10.20% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 12.24% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.50% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.54% | -0.21% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и XFN.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XFN.TO в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and XFN.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
XDIV.TO is categorized as Dividend, while XFN.TO is Financials Equities. XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.61% for XFN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор