Сравнение XDIV.TO с VGG.TO
XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both Dividend funds - XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index while VGG.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDIV.TO returned 16.85%/yr vs 13.18%/yr for VGG.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDIV.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV.TO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 7.96%.
XDIV.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам XDIV.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.75% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 7.96% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | 5.20% | 4.03% |
Correlation
The correlation between XDIV.TO and VGG.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between XDIV.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDIV.TO и VGG.TO
Секторы
XDIV.TO
VGG.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XDIV.TO
VGG.TO
Энергетика
XDIV.TO
VGG.TO
Потребительский циклический сектор
XDIV.TO
VGG.TO
Коммунальные услуги
XDIV.TO
VGG.TO
Технологии
XDIV.TO
VGG.TO
Коммуникационные услуги
XDIV.TO
VGG.TO
Сырьевые материалы
XDIV.TO
-
VGG.TO
Потребительский защитный сектор
XDIV.TO
-
VGG.TO
Здравоохранение
XDIV.TO
-
VGG.TO
Промышленность
XDIV.TO
-
VGG.TO
Недвижимость
XDIV.TO
-
VGG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
XDIV.TO
VGG.TO
Сравнение XDIV.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDIV.TO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.35 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.11 | 2.81 | +14.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.96 | 10.47 | +47.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04 | 1.95 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV.TO и VGG.TO
Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -24.58% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -7.07% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | -15.56% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -18.52% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.04% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.93% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.90% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV.TO и VGG.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеют волатильность 2.57% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 7.92% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 10.24% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 12.66% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.99% | +1.36% |
Сравнение комиссий XDIV.TO и VGG.TO
XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV.TO и VGG.TO
Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VGG.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.03% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | 1.63% | 1.70% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.31% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV.TO and VGG.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор