Сравнение XDGU.L с SDIA.L
XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - XDGU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGU.L returned 0.01%/yr vs 2.35%/yr for SDIA.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDGU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDGU.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGU.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.47%.
XDGU.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.55%
SDIA.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGU.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | -0.35% | 8.03% | 1.46% | 9.07% | -17.65% | -1.71% | 10.68% | 18.12% | -3.89% | 4.50% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.47% | 6.22% | 4.94% | 5.68% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.15% | 0.79% | 1.08% |
Correlation
The correlation between XDGU.L and SDIA.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between XDGU.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGU.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
XDGU.L
SDIA.L
Сравнение XDGU.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDGU.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.56 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 13.92 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDGU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.85 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XDGU.L и SDIA.L
Максимальная просадка XDGU.L за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -12.55% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.10% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -1.32% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -7.61% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.31% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.16% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.28% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGU.L и SDIA.L
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XDGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 0.88% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 1.77% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.16% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 2.77% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 3.51% | +4.57% |
Сравнение комиссий XDGU.L и SDIA.L
XDGU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGU.L и SDIA.L
Дивидендная доходность XDGU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.77% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
XDGU.L and SDIA.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDGU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDGU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
XDGU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDGU.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDGU.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор