PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGU.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGU.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XDGU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDGU.DE returned 1.77%/yr vs 2.22%/yr for SYBN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDGU.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGU.DE показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции XDGU.DE уступали акциям SYBN.DE по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.22% соответственно.

XDGU.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.43%
3 года*
1.80%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGU.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.98%-4.06%6.36%5.11%-12.82%5.84%0.25%20.55%-0.32%-6.11%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-2.77%-1.38%

Correlation

The correlation between XDGU.DE and SYBN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between XDGU.DE and SYBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с SYBR.DEXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

XDGU.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGU.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGU.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.63

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.95

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.02

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.15

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGU.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGU.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBN.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGU.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGU.DESYBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок XDGU.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка XDGU.DE за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGU.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGU.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-28.03%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-4.99%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.40%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.03%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-28.03%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-16.22%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.94%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGU.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XDGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGU.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.10%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

5.72%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

8.15%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

12.47%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

12.40%

-2.16%

Сравнение комиссий XDGU.DE и SYBN.DE

И XDGU.DE, и SYBN.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGU.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность XDGU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.07%4.30%5.04%3.85%3.89%4.75%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XDGU.DE and SYBN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDGU.DE and SYBN.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGU.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор