PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGH.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDGH.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

XDGH.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDGH.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDGH.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.42%14.60%10.46%8.74%-1.32%15.60%-4.34%22.32%-4.99%2.63%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, XDGH.TO показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

XDGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.42%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с ACWVXDGH.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий XDGH.TO и VDY.TO

И XDGH.TO, и VDY.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

XDGH.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGH.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGH.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.52

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

4.25

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.87

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

22.14

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGH.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGH.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGH.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGH.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.52

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.46

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между XDGH.TO и VDY.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGH.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность XDGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.83%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок XDGH.TO и VDY.TO

Максимальная просадка XDGH.TO за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGH.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDGH.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-39.21%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.07%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-16.18%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.80%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.67%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.76%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGH.TO и VDY.TO

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 3.20% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDGH.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.44%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

11.03%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

11.49%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.95%

-1.27%