PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDGH.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGH.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XDGH.TO returned 18.19% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XDGH.TO charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDGH.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGH.TO показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.

XDGH.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGH.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		7.78%14.60%1.03%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%

Correlation

The correlation between XDGH.TO and TTTX.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов XDGH.TO и TTTX.TO

Секторы
XDGH.TO
TTTX.TO

Здравоохранение

16.9%
23.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%

-

Финансовые услуги

13.2%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

10.3%

-

Технологии

9.6%
49.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.0%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
14.2%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

XDGH.TO
16.9%
TTTX.TO
23.1%

Потребительский защитный сектор

XDGH.TO
14.8%
TTTX.TO

-

Финансовые услуги

XDGH.TO
13.2%
TTTX.TO

-

Промышленность

XDGH.TO
12.6%
TTTX.TO

-

Энергетика

XDGH.TO
10.3%
TTTX.TO

-

Технологии

XDGH.TO
9.6%
TTTX.TO
49.8%

Потребительский циклический сектор

XDGH.TO
9.4%
TTTX.TO
13.0%

Коммунальные услуги

XDGH.TO
5.6%
TTTX.TO

-

Коммуникационные услуги

XDGH.TO
3.3%
TTTX.TO
14.2%

Сырьевые материалы

XDGH.TO
2.4%
TTTX.TO

-

Недвижимость

XDGH.TO
0.2%
TTTX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с VIDY.TOXDGH.TO с ACWV
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO

Доходность на риск

XDGH.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGH.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDGH.TOTTTX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.58

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.54

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.76

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDGH.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGH.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTTX.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGH.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDGH.TOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.26

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XDGH.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка XDGH.TO за все время составила -32.99%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGH.TO и TTTX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGH.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-23.27%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-11.68%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.28%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.18%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.83%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGH.TO и TTTX.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) составляет 2.51%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XDGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGH.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.31%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

11.88%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

15.85%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

20.65%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

20.65%

-6.05%

Сравнение комиссий XDGH.TO и TTTX.TO

XDGH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGH.TO и TTTX.TO

Дивидендная доходность XDGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Часто задаваемые вопросы

XDGH.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDGH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDGH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.22% for XDGH.TO and 0.60% for TTTX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGH.TO и TTTX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор