PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDGE.DE с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGE.DE с VAGY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDGE.DE returned 2.36%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDGE.DE и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.

XDGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-1.31%
1 год
2.10%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
0.00%

VAGY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.64%
С начала года
4.07%
1 год
5.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGE.DE и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.31%5.66%-0.80%6.39%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		4.07%-5.79%11.38%0.66%

Correlation

The correlation between XDGE.DE and VAGY.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XDGE.DE:
XDGE.DE с PRAP.DEXDGE.DE с IS3F.DEXDGE.DE с SXRR.DEXDGE.DE с XGBE.DEXDGE.DE с FRNH.DEXDGE.DE с IS0Y.DEXDGE.DE с LYEB.DE
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DE

Доходность на риск

XDGE.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGE.DE
Ранг доходности на риск XDGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGE.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDGE.DEVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.00

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.48

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.67

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

4.29

-2.97

XDGE.DE vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VAGY.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGE.DE и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDGE.DE и VAGY.DE

Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGE.DEVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-10.58%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.20%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-10.58%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-4.13%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.68%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGE.DE и VAGY.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGE.DEVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.12%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

3.81%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

5.45%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

6.40%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

6.40%

+1.63%

Сравнение комиссий XDGE.DE и VAGY.DE

XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGE.DE и VAGY.DE

Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.63%4.71%5.47%3.79%7.81%3.10%4.79%2.91%2.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XDGE.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.

XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.09% for VAGY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор