Сравнение XDGE.DE с QDVY.DE
XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGE.DE returned -2.70%/yr vs 4.99%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDGE.DE и QDVY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.
XDGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 0.00%
QDVY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGE.DE и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.31% | 5.66% | -0.80% | 6.42% | -19.81% | -2.73% | 8.97% | 14.64% | -7.06% | 1.94% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5.04% | -6.57% | 12.71% | 2.90% | 7.46% | 9.00% | -8.10% | 6.74% | 5.86% | -15.81% |
Correlation
The correlation between XDGE.DE and QDVY.DE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | -0.21 |
The correlation between XDGE.DE and QDVY.DE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGE.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
XDGE.DE
QDVY.DE
Сравнение XDGE.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDGE.DE | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.85 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.49 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDGE.DE и QDVY.DE
Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGE.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -19.19% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.21% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | -11.29% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -11.29% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -4.24% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -7.34% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.32% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGE.DE и QDVY.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) составляет 1.22%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGE.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.50% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.35% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.07% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 7.84% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 9.01% | -0.98% |
Сравнение комиссий XDGE.DE и QDVY.DE
XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGE.DE и QDVY.DE
Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью QDVY.DE в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.61% | 5.18% | 5.89% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.63% | 4.71% | 5.47% | 3.79% | 7.81% | 3.10% | 4.79% | 2.91% | 2.56% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XDGE.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.
XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор