PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 15.69%/yr for SMLP.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
3.80%
С начала года
21.07%
6 месяцев
13.97%
1 год
14.90%
3 года*
15.69%
5 лет*
18.35%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		21.07%-9.11%28.88%7.55%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and SMLP.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between XDG7.DE and SMLP.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DESMLP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.83

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.21

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.41

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

3.20

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.83

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и SMLP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-79.34%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-9.62%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-22.58%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.45%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-25.61%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

4.25%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и SMLP.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.21%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.78%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

16.31%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

20.44%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

28.59%

-4.51%

Сравнение комиссий XDG7.DE и SMLP.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и SMLP.DE

Ни XDG7.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and SMLP.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.50% for SMLP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и SMLP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор