PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 3.83%/yr vs 16.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 18.69%.

XDG7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.94%
С начала года
25.25%
6 месяцев
26.21%
1 год
59.10%
3 года*
3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.95%
1 год
13.96%
3 года*
16.24%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		25.25%23.57%-15.19%-33.13%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.69%-8.84%28.79%10.92%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and SMLD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г.

0.16

The correlation between XDG7.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

XDG7.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDG7.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.92

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.33

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.58

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

3.51

+5.04

XDG7.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-83.65%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-9.68%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-22.99%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-5.10%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.06%

-34.05%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.35%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и SMLD.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.19%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.06%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

16.55%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

20.36%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

29.10%

-4.67%

Сравнение комиссий XDG7.DE и SMLD.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и SMLD.DE

XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.83%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор