PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG7.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 5.37%/yr for IQQH.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-21.98%

Correlation

The correlation between XDG7.DE and IQQH.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between XDG7.DE and IQQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

XDG7.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.18

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.14

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

6.29

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

19.88

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQH.DE равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG7.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-86.09%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-12.32%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.66%

-44.43%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-24.01%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-59.78%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

3.90%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) составляет 7.88%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG7.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.79%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.31%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

24.37%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

24.69%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

25.08%

-1.00%

Сравнение комиссий XDG7.DE и IQQH.DE

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и IQQH.DE

XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG7.DE and IQQH.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор