PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - XDG.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XDG.TO returned 21.38% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XDG.TO charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDG.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG.TO показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.

XDG.TO

1 день
1.00%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
21.38%
3 года*
16.07%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		10.15%13.74%6.46%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%

Correlation

The correlation between XDG.TO and TTTX.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов XDG.TO и TTTX.TO

Секторы
XDG.TO
TTTX.TO

Здравоохранение

16.9%
23.1%

Потребительский защитный сектор

14.9%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Промышленность

12.4%

-

Энергетика

10.5%

-

Технологии

9.3%
49.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.0%

Коммунальные услуги

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
14.2%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

XDG.TO
16.9%
TTTX.TO
23.1%

Потребительский защитный сектор

XDG.TO
14.9%
TTTX.TO

-

Финансовые услуги

XDG.TO
13.0%
TTTX.TO

-

Промышленность

XDG.TO
12.4%
TTTX.TO

-

Энергетика

XDG.TO
10.5%
TTTX.TO

-

Технологии

XDG.TO
9.3%
TTTX.TO
49.8%

Потребительский циклический сектор

XDG.TO
9.2%
TTTX.TO
13.0%

Коммунальные услуги

XDG.TO
5.6%
TTTX.TO

-

Коммуникационные услуги

XDG.TO
3.3%
TTTX.TO
14.2%

Сырьевые материалы

XDG.TO
2.3%
TTTX.TO

-

Недвижимость

XDG.TO
0.2%
TTTX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO

Доходность на риск

XDG.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG.TOTTTX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.54

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

10.76

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTTX.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG.TOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.26

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XDG.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и TTTX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-23.27%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.68%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.28%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.18%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.83%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG.TO и TTTX.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) составляет 3.17%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.31%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.88%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

15.85%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

20.65%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

20.65%

-7.51%

Сравнение комиссий XDG.TO и TTTX.TO

XDG.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG.TO и TTTX.TO

Дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.79%2.89%2.90%3.13%3.27%2.97%3.27%3.18%3.47%1.67%

Часто задаваемые вопросы

XDG.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

XDG.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.22% for XDG.TO and 0.60% for TTTX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и TTTX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор