PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.04%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XDEW.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции XDEW.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 11.04% против 1.91% соответственно.

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and EUIN.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.12

The correlation between XDEW.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

XDEW.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEW.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.31

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.99

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.21

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

7.74

+4.31

XDEW.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-12.08%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-1.80%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-2.43%

-20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-4.44%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-12.08%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.25%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.03%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.51%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и EUIN.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.93%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.83%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

3.03%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

3.57%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

3.40%

+13.40%

Сравнение комиссий XDEW.DE и EUIN.DE

XDEW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и EUIN.DE

Ни XDEW.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEW.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

XDEW.DE is categorized as S&P 500, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDEW.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор