Сравнение XDEV.L с ENCO.L
XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEV.L returned 25.27%/yr vs 8.80%/yr for ENCO.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEV.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 19.81%.
XDEV.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 28.75%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 11.89%
ENCO.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.75% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 6.17% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.81% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between XDEV.L and ENCO.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between XDEV.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
XDEV.L
ENCO.L
Сравнение XDEV.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEV.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 1.98 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 6.20 | +19.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и ENCO.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -45.89%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.89% | -26.95% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.10% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -17.49% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.71% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -13.20% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.87% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и ENCO.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 3.97% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.94% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.55% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.81% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.81% | +3.21% |
Сравнение комиссий XDEV.L и ENCO.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и ENCO.L
Ни XDEV.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEV.L and ENCO.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
XDEV.L is categorized as Global Equities, while ENCO.L is Commodities. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: DWS and L&G. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор