Сравнение XDEV.DE с VDIV.DE
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEV.DE returned 17.35%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -4.56% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and VDIV.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between XDEV.DE and VDIV.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
VDIV.DE
Сравнение XDEV.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 6.94 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 20.46 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 2.73 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.94 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -36.12% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -3.68% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -15.12% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -15.12% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.39% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.22% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и VDIV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.82% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 6.79% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 9.36% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 11.92% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.36% | +0.54% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и VDIV.DE
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и VDIV.DE
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: DWS and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор